Šajā vietā baznīca atradusies jau 1252. gadā, taču vēlāk tā uzcelta no jauna. Altāri rotā manierisma stila kokgriezumi.Baznīcā kristīts un laulāts hercogs Jēkabs ar Brandenburgas princesi Šarloti Luīzi.  Leģenda vēsta par dievbijīgu meiteni Katrīnu, kas krājusi naudu pilsētas baznīcas būvei, taču apmelota un sodīta uz moku rata par sakariem ar nelabo. Pēc nāves tā tomēr attaisnota un nosaukta par svēto. Viņas vārdā nosaukta draudze un baznīca. Ar mocekļa kroni galvā, moku ratu un zobenu rokās tā attēlota medaljonā virs baznīcas sānu ieejas. Šodien tas ir tagadējais Kuldīgas ģerbonis. Katrīnas baznīcai, tāpat kā vairumam Kurzemes baroka laika dievnamu, raksturīgs kontrasts starp vienkāršo, gandrīz vai bargo, ārieni un bagāto un krāšņo iekštelpu. Iekštelpas konstrukcijas formas ir ar smagām, druknām proporcijām. Resnas, īsas kolonnas nostatītas uz augstiem, platiem postamentiem.